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欧洲杯体育本着竭诚信用、勤奋守法的原则贬责和应用基金钞票-开云·kaiyun(全站)体育官方网站/网页版 登录入口
         发布日期：2026-03-24 06:35    点击次数：118

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浙商沪深 300 指数增强型证券投资基金           （LOF）     基金贬责东谈主：浙商基金贬责有限公司     基金托管东谈主：中原银行股份有限公司     呈报送出日历：2025 年 1 月 21 日                                    浙商沪深 300 指数增强（LOF）2024 年第 4 季度呈报                          §1 紧迫辅导  基金贬责东谈主的董事会及董事保证本呈报所载长途不存在过失纪录、误导性诠释或紧要遗漏， 并对其本色的信得过性、准确性和完竣性承担个别及连带牵扯。   基金托管东谈主中原银行股份有限公司证据本基金合同划定，于 2025 年 1 月 20 日复核了本呈报 中的财务蓄意、净值推崇和投资组合呈报等本色，保证复核本色不存在过失纪录、误导性诠释或 者紧要遗漏。   基金贬责东谈主原意以竭诚信用、勤奋守法的原则贬责和应用基金钞票，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其畴昔推崇。投资有风险，投资者在作出投资有蓄意前应仔细阅读本 基金的招募证据书。   本呈报中财务长途未经审计。   本呈报期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。                         §2 基金居品大概 基金简称                      浙商沪深 300 指数增强（LOF） 基金主代码                     166802 基金运作神志                    协议型洞开式 基金合同成效日                   2018 年 8 月 20 日 呈报期末基金份额总数                149,387,200.56 份 投资方向                      本基金为沪深 300 指数增强型基金，在对沪深 300 指数                           严格追踪的基础上，通过量化投资方法进行积极的组合                           树立和贬责，力求杀青踏实的优于标的指数的投资收益                           和基金钞票的永恒踏实投资薪金。 投资策略                      本基金在按照成份股在沪深 300 指数中的基准权重构建                           指数化投资组合的基础上，摄取量化模子对成份股的权                           重进行相应疗养，起劲在要领与事迹相比基准之间偏离                           度的前提下获取越过标的指数的投资收益。 事迹相比基准                    沪深 300 指数收益率×95%＋金融同行入款利率×5% 风险收益特征                    本基金为追踪指数的股票型基金，具有较高预期风险、                            第 2 页 共 14 页                                         浙商沪深 300 指数增强（LOF）2024 年第 4 季度呈报                                 较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益高于货币                                 市集基金、债券型基金和夹杂型基金。 基金贬责东谈主                           浙商基金贬责有限公司 基金托管东谈主                           中原银行股份有限公司                                  浙商沪深 300 指数增强              浙商沪深 300 指数增强 下属分级基金的基金简称                                        (LOF)A                      (LOF)C 下属分级基金的来回代码                            166802                      014372 呈报期末下属分级基金的份额总数                   125,653,959.87 份            23,733,240.69 份                      §3 主要财务蓄意和基金净值推崇                                                                     单元：东谈主民币元 主要财务蓄意                      呈报期（2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日）                         浙商沪深 300 指数增强(LOF)A              浙商沪深 300 指数增强(LOF)C                         浙商沪深 300 指数增强(LOF)A                                              事迹相比基准                      净值增长率标 事迹相比基准  阶段      净值增长率①                              收益率模范差          ①－③            ②－④                       准差②        收益率③                                                   ④ 往常三个月       -1.09%      1.59%       -1.91%         1.65%        0.82%        -0.06% 往常六个月       15.01%      1.53%       13.06%         1.58%        1.95%        -0.05% 往常一年        19.15%      1.24%       14.06%         1.27%        5.09%        -0.03% 往常三年       -14.40%      1.10%      -19.16%         1.12%        4.76%        -0.02%                                 第 3 页 共 14 页                                        浙商沪深 300 指数增强（LOF）2024 年第 4 季度呈报 往常五年      25.75%       1.17%       -3.15%      1.17%    28.90%    0.00% 自基金合同 成效起于今                        浙商沪深 300 指数增强(LOF)C                                             事迹相比基准                     净值增长率标 事迹相比基准  阶段     净值增长率①                              收益率模范差     ①－③       ②－④                      准差②        收益率③                                               ④ 往常三个月     -1.22%       1.59%       -1.91%      1.65%    0.69%     -0.06% 往常六个月     14.72%       1.53%       13.06%      1.58%    1.66%     -0.05% 往常一年      18.54%       1.23%       14.06%      1.27%    4.48%     -0.04% 自基金合同           -11.97%      1.10%      -16.35%      1.12%    4.38%     -0.02% 成效起于今 注：1、本基金的事迹相比基准：沪深 300 指数收益率×95%＋金融同行入款利率×5%。 率变动的相比                                第 4 页 共 14 页                                    浙商沪深 300 指数增强（LOF）2024 年第 4 季度呈报 注：1、本基金由浙商沪深 300 指数分级证券投资基金转型而来，本基金基金合同成效日为 2018 年 8 月 20 日，为止本呈报期期末，本基金转型已满一年。                        §4 贬责东谈主呈报            任本基金的基金司理期限 证券从业 姓名   职务                                            证据             任职日历  离任日历  年限    本基金的                                           胡羿先生，复旦大学金融学硕士，历任雪    基金经                                           松控股集团上海钞票贬责有限公司量化    理，公司 2021 年 8 月 3 胡羿                     -         9年       投资司理、五牛股权投资基金贬责有限公    智能权利      日                                           司量化说合员、东海证券股份有限公司量    投资部总                                           化说合员。    司理助理 注：本呈报期本基金不存在基金司理兼任私募钞票贬责洽商投资司理的情况。   本基金贬责东谈主在本呈报期内严格谨守《中华东谈主民共和国证券投资基金法》过头他相关法律法 规、证监会划定和本基金合同的商定，本着竭诚信用、勤奋守法的原则贬责和应用基金钞票，在                            第 5 页 共 14 页                             浙商沪深 300 指数增强（LOF）2024 年第 4 季度呈报 严格要领风险的基础上，为基金份额执有东谈主谋求最大利益，无挫伤基金执有东谈主利益的步履。本基 金无紧要坐法、违法步履，本基金投资组合安妥联系法令及基金合同的商定。   为了范例公谈来回步履，保护投资者正当权利，证据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、 《证券投资基金贬责公司贬责办法》、《证券投资基金贬责公司公谈来回轨制携带想法》等法律 法令划定，本公司制定了相应的公谈来回轨制。在投资有蓄意层面，本公司实行投资有蓄意委员会领 导下的投资组合司理认真制，对不同类别的投资组合差异贬责、寂寞有蓄意；在来回层面，实行集 中来回轨制，建立了公谈的来回分派轨制，确保各投资组合享有公谈的来回试验契机，严禁在不 同投资组合之间进行利益输送；在监控和评估层面，本公司监察风控部将逐日审查今日的投资交 易，对不同投资组合在来回所公开竞价来回中同日同向来回的来回时机和来回价差进行监控，同 时对不同投资组合周边来回日的同向来回和反向来回的来回时机和来回价差进行分析。   本呈报期内，本基金未发生违背公谈来回轨制的步履。   本呈报期内未发现格社来回步履。 公司旗下贬责的各投资组合在来回所公开竞价同日反向来回的要领方面，未出现成交较少的单边 来回量越过该证券当日成交量 5%的情况，亦未受到监管机构的相关访谒。   本基金在呈报期内，按照沪深 300 指数增强策略操作。本基金通过投资敛迹和数目化要领， 按照基金合同的条件，使用定量分析等期间，分析和粗俗导致基金追踪过失的身分，积极粗俗市 场的剧烈变化，努力将基金的追踪过失要领在较低水平下，杀青增强策略，达到产生相对基准超 额收益的投资宗旨。呈报期内基金较好的完成了追踪方向的同期，种种模子初始踏实，相关于基 准取得了一定的逾额收益。除日常因子迭代之外，链接强化机器学习的说合应用，寻求具有特异 性的逾额起原。 场题材股、绩优股逾额交错反复，结构性特征显明，侧面也反应了市集资金不合较大，预期畴昔 结构性行情仍是常态。全市集来看，当前权利估值水平仍是开垦到 50 分位数隔邻，分子端开垦是 指数高潮空间进一步翻开的漏洞。预期后续权利市集合迟缓从分母端逻辑切换为分子端，密切关 注国内经济及上市公司筹备质料的开垦景象。若是短期出现估值端的回调，咱们合计会是权利市                     第 6 页 共 14 页                                 浙商沪深 300 指数增强（LOF）2024 年第 4 季度呈报 场较好的参与契机。      四季度格调的剧烈变化，对量化模子短期推崇变成的一定扰动。同期咱们也不雅测到四季度下 半旬，跟着市集回反平日，因子收益也王人出现了不同进度的开垦，诠释了量化投资体系的永恒有 效性。咱们会链接沿着基本面逻辑构建良好化的投资模子，努力为投资者创造可解释的、可回溯 的逾额收益。      为止本呈报期末浙商沪深 300 指数增强 A 基金份额净值为 1.8021 元，本呈报期基金份额净值 增长率为-1.09%；为止本呈报期末浙商沪深 300 指数增强 C 基金份额净值为 1.7782 元，本呈报期 基金份额净值增长率为-1.22%；同期事迹相比基准收益率为-1.91%。      本呈报期内不存在对本基金执有东谈主数或基金钞票净值预警的情形。                       §5 投资组合呈报 序号             步地                金额（元）                 占基金总钞票的比例（%）       其中：股票                        250,988,274.61               82.91       其中：债券                            12,172,586.85             4.02            钞票守旧证券                                 -                -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                                   -                -       产                         第 7 页 共 14 页                              浙商沪深 300 指数增强（LOF）2024 年第 4 季度呈报 代码          行业类别         公允价值（元）                    占基金钞票净值比例(%)  A   农、林、牧、渔业                        2,607,450.12             0.97  B   采矿业                            12,207,453.00             4.54  C   制造业                        132,973,183.00               49.50      电力、热力、燃气及水坐蓐和  D                                  10,821,495.60             4.03      供应业  E   建筑业                             6,328,527.00             2.36  F   批发和零卖业                           308,700.00              0.11  G   交通输送、仓储和邮政业                     6,361,209.00             2.37  H   住宿和餐饮业                                    -                -      信息传输、软件和信息期间服  I                                   7,826,362.60             2.91      务业  J   金融业                            57,316,391.73            21.34  K   房地产业                            2,542,820.00             0.95  L   租借和商务办行状                         911,178.00              0.34  M   科学说合和期间办行状                      2,621,884.00             0.98  N   水利、环境和全球设施贬责业                             -                -  O   住户管事、修理和其他办行状                             -                -  P   教学                                        -                -  Q   卫生和社会责任                                   -                -  R   文化、体育和文娱业                                 -                -  S   空洞                                        -                -      系数                         242,826,654.05               90.39 代码          行业类别         公允价值（元）                    占基金钞票净值比例(%)  A   农、林、牧、渔业                                  -                -  B   采矿业                              869,352.00              0.32  C   制造业                            3,706,906.30              1.38      电力、热力、燃气及水坐蓐和  D      供应业                                       -                -  E   建筑业                                       -                -  F   批发和零卖业                                    -                -  G   交通输送、仓储和邮政业                    2,228,373.96              0.83  H   住宿和餐饮业                                    -                -      信息传输、软件和信息期间服  I      务业                                83,186.45              0.03  J   金融业                            1,262,653.29              0.47  K   房地产业                                      -                -  L   租借和商务办行状                                  -                -  M   科学说合和期间办行状                        11,148.56              0.00  N   水利、环境和全球设施贬责业                             -                -                      第 8 页 共 14 页                                    浙商沪深 300 指数增强（LOF）2024 年第 4 季度呈报  O    住户管事、修理和其他办行状                                  -            -  P    教学                                             -            -  Q    卫生和社会责任                                        -            -  R    文化、体育和文娱业                                      -            -  S    空洞                                             -            -       系数                                8,161,620.56           3.04 注：本基金本呈报期末未执有港股通投资股票。 资明细 序号    股票代码       股票称号   数目（股）      公允价值（元）           占基金钞票净值比例（%） 资明细 序号    股票代码       股票称号   数目（股）      公允价值（元）           占基金钞票净值比例（%）  序号            债券品种     公允价值（元）               占基金钞票净值比例（%）                          第 9 页 共 14 页                                             浙商沪深 300 指数增强（LOF）2024 年第 4 季度呈报           其中：战略性金融债                               -                           - 序号       债券代码      债券称号       数目（张）         公允价值（元）          占基金钞票净值比例（%）      明细 注：本基金本呈报期末未执有钞票守旧证券。 注：本基金本呈报期末未执有贵金属。 注：本基金本呈报期末未执有权证。                                                   公允价值变动  代码          称号    执仓量（买/卖） 合约市值(元)                               风险证据                                                    （元）      -         -              -               -               -     - 公允价值变动总数系数（元）                                                                - 股指期货投成本期收益（元）                                                      2,095,439.31 股指期货投成本期公允价值变动（元）                                                 -2,591,285.46                                   第 10 页 共 14 页                                  浙商沪深 300 指数增强（LOF）2024 年第 4 季度呈报   当基金仓位较低以及基差负向较大时，买入期货以获取逾额收益。       本基金本呈报期未投资国债期货。 注：本基金本呈报期未投资国债期货。   本基金本呈报期未投资国债期货。 在呈报编制日前一年内受到公开责骂、处罚的情形   呈报期内本基金投资的前十名证券的刊行主体中，招商银行出当今呈报编制日前一年内受到 公开责骂、处罚的情况。本基金对上述主体刊行的相关证券的投资有蓄意时势安妥相关法律法令及 基金合同的条件。   本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同划定的备选股票库。  序号           称号                        金额（元） 注：本基金本呈报期末未执有处于转股期的可调遣债券。                         第 11 页 共 14 页                              浙商沪深 300 指数增强（LOF）2024 年第 4 季度呈报 注：本基金本呈报期末指数投资前十名股票中不存在畅通受限的情况。 注：本基金本呈报期末积极投资前五名股票中不存在畅通受限的情况。   因四舍五入原因，投资组合呈报中市值占钞票或净值比例的分项之和与系数可能存在尾差。                  §6 洞开式基金份额变动                                                         单元：份                       浙商沪深 300 指数增强            浙商沪深 300 指数增强 步地                          (LOF)A                   (LOF)C 呈报期期初基金份额总数                   101,004,522.85         79,130,776.20 呈报期期间基金总申购份额                   38,660,431.69         44,211,820.29 减:呈报期期间基金总赎回份额                 14,010,994.67         99,609,355.80 呈报期期间基金拆分变动份额（份额减                                           -                     - 少以“-”填列） 呈报期期末基金份额总数                   125,653,959.87         23,733,240.69         §7 基金贬责东谈主应用固有资金投成本基金情况                                                         单元：份                       浙商沪深 300 指数增强            浙商沪深 300 指数增强         步地                          (LOF)A                   (LOF)C 呈报期期初贬责东谈主执有的本基金份额                          -                  0.00 呈报期期间买入/申购总份额                             -          1,750,189.60 呈报期期间卖出/赎回总份额                             -                  0.00 呈报期期末贬责东谈主执有的本基金份额                          -          1,750,189.60 呈报期期末执有的本基金份额占基金总                                           -                  1.17 份额比例（%）                     第 12 页 共 14 页                                             浙商沪深 300 指数增强（LOF）2024 年第 4 季度呈报    序号         来回神志          来回日历         来回份额(份)         来回金额(元)        适用费率(%)    系数                                     1,750,189.60   3,000,000.00                      §8 影响投资者有蓄意的其他紧迫信息 投          呈报期内执有基金份额变化情况                                      呈报期末执有基金情况 资      执有基金份额比例 者               期初    申购                              赎回                       份额占   序号 达到或者越过 20%                                                  执有份额 类               份额    份额                              份额                       比（%）       的时候区间 别 机 构                                    居品独到风险 （1）赎回央求展期办理的风险 机构投资者大额赎回时易组成本基金发生大王人赎回，中小投资者可能濒临小额赎回央求也需要与 机构投资者按同比例部分展期办理的风险。 （2）基金净值大幅波动的风险 机构投资者大额赎回时，基金贬责东谈主进行基金财产变现可能会对基金钞票净值变成较大波动。 （3）提前断绝基金合同的风险 机构投资者赎回后，可能出现基金钞票净值低于 5,000 万元的情形，若联贯六十个责任日出现基 金钞票净值低于 5,000 万元情形的，基金贬责东谈主可能提前断绝基金合同，基金财产将进行算帐。 （4）基金限制过小导致的风险 机构投资者赎回后，可能导致基金限制过小。基金可能会濒临投资银行间债券、来回所债券时交 易坚苦的情形。                                    第 13 页 共 14 页                                 浙商沪深 300 指数增强（LOF）2024 年第 4 季度呈报   上海市浦东新区陆家嘴西路 99 号万向大厦 10 楼   投资者可于本基金贬责东谈足下公时候预约查阅，或登录基金贬责东谈主网站 www.zsfund.com 查阅， 还可拨打基金贬责东谈主客户管事中心电话：400-067-9908/021-60359000 查询相关信息。                                              浙商基金贬责有限公司                        第 14 页 共 14 页

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